BEZPŁATNE POBIERANIE Kalkulatora pozycji, Forex, zapasów i handlu towarami za pomocą programu Microsoft Excel Jednym z błędów popełnianych przez osoby zajmujące się handlem jest całkowite odrzucenie kwoty ryzyka dla konta handlowego. Jest to szczególnie w przypadku stałej wielkości partii kontraktów futures i opcji lub w inny sposób, gdy przyjmują ustaloną liczbę akcji na akcję, tj. 100, 200 sztuk. Przyjmijmy przykład, jeśli kupimy 100 sztuk na 5 sztuk, łączna wartość naszej sprzedaży wynosić będzie 1005 500. Jeśli kupimy 100 sztuk 500 sztuk, łączna wartość naszej sprzedaży wyniesie 100500 50000. Zyski i straty wynikające z ustalonych partii (100 jednostki, w tym przykładzie) spowoduje ogromne wahania na koncie handlowym. Zarządzanie ryzykiem Handel dotyczy przede wszystkim zachowania kapitału, a następnie wzrostu wartości kapitału. Zarządzanie ryzykiem jest kluczem do przetrwania w obrocie giełdowym. Jedną z złotych zasad handlu jest redukcja strat krótkoterminowych, ale niech Twoje zyski uruchomić. Kiedy mówimy, że zmniejszysz straty, oznacza to, że zawsze powinniśmy być świadomi maksymalnej wartości dolara, którą chcemy ryzykować. Może to być na przykład 1 całkowitego kapitału handlowego. Plan handlowy Przechodząc do drugiej części. Kiedy podejmujemy transakcje na podstawie analizy technicznej, planujemy je na podstawie wsparcia i oporu, które obserwujemy na listach przebojów. Podstawową zasadą obrotu jest to, że przed rozpoczęciem działalności handlowej powinniśmy mieć wpis, wyjście i stop loss (plan handlowy). Różnica pomiędzy naszym wejściem a przystankiem nie jest stała, zmienia się w każdym handlu w zależności od struktury wykresu. Rozmiar pozycji Dlatego nie mamy żadnej kontroli nad powyższymi parametrami. Obaj w pewnym stopniu ustalono, opierając się na pewnych zasadach, na utrzymaniu ogólnych strat w kontroli. Jedyną rzeczą, która jest zmienna jest wielkość pozycji. W zależności od naszego wejścia i zatrzymania tej woli i powinien zmienić się w każdym handlu. Z każdym handlem będziemy mieli inną liczbę akcji do kupna lub sprzedaży, tak aby nasze maksymalne ryzyko na czas handlu pozostało niezmienne, w przeciwieństwie do przypadku o stałych partiach. Poniżej znajduje się kalkulator wielkości pozycji. Jak posługiwać się kalkulatorem wielkości pozycji dla forex, zapasów i handlu towarami Jak zawsze można zmodyfikować resztę szarych komórek zostanie obliczona przez plik excel. Musisz wpisać, rozmiar Twojego konta handlowego (zmienia się przy każdym handlu), procent ryzyka, jakie chcesz podjąć na handel (pozostanie niezmienny w zależności od profilu ryzyka) oraz plan handlu (wejście, stop loss i poziom wyjścia) . Otrzymasz liczbę akcji, z którymi najlepiej radzisz, a także stosunek wynagrodzenia do ryzyka (ile razy nagroda jest porównywana z ryzykiem) i inne szczegóły handlu. Co należy zrobić, to eksperymentować z różnymi wejściami i wyjściami, aby zobaczyć, jak zmienia się wielkość handlu. Bardziej restrykcyjne przystanki pozwolą Ci sprzedać więcej udziałów, a zatem Twoja całkowita wartość handlowa wzrośnie. Zwiększenie odsetka ryzyka od wartości domyślnej 1 do 2 również zwiększy całkowitą wartość handlową. Mam nadzieję, że znajdzie się kalkulator wielkości pozycji przydatny w handlu, handlu i zarządzania pieniędzmi. Powodzenia z transakcją :-) Jak obliczyć pozycję i dostosować do wielkości Zmienność Jednym z największych nieporozumień początkujących handlowców jest myślenie, że wpisy handlowe są jedynym elementem wartym rozważenia i jedynym czynnikiem decydującym o tym, czy handel jest opłacalny albo nie. Często zwracają szczególną uwagę na strategie wyjścia, a nawet mniej do zarządzania pieniędzmi. Udane przedsiębiorcy skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu pieniędzmi i kontroli ryzyka, a jednocześnie nieudaczni przywiązują dużą wagę do starania o znalezienie idealnego wpisu. Ten artykuł zapewni Państwu solidny i sprawdzony system zarządzania pieniędzmi, który pozwoli na prowadzenie handlu konsekwentnie, zawsze biorąc pod uwagę podstawowe warunki rynkowe. Prawidłowe obliczanie wielkości pozycji w oparciu o zmienność jest kluczową umiejętnością, jeśli chcesz odnieść sukces. Na końcu artykułu znajduje się link do pobrania tego systemu. Adaptacja karaluchów i dlaczego warto być jak jeden karaluchy są jednym z najbardziej przystosowawczych stworzeń na naszej planecie, a oni mieli około 250 milionów lat. Powodem, dla którego potrafili przetrwać w różnych klimatach i środowiskach, są proste wzory zachowań, które można dostosować do różnych ekosystemów. Z drugiej strony złożone istoty mają sztywne wzorce zachowań, a kiedy coś się zdarza, ekosystem nie jest w stanie przystosować się do siebie i wymarły. Długotrwała zdolność przystosowania się do celu Twój cel, jako przedsiębiorca, powinien być karaluchem, jeśli chcesz odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Tak sztywne zasady, takie jak zawsze handel taką samą kwotą jednostek, niezależnie od tego, ile masz kapitału, czy przy użyciu stałej utraty punktów X przez cały czas pomijając powszechnie zmienną zmienność rynku nie są poprawne. Twój system powinien mieć jak najwięcej zmiennych i jak najmniej stałych. To jedyny sposób na zapewnienie, że przetrwasz różne warunki rynkowe, podobnie jak karaluch. Typowe zarządzanie błędami handlowcami sprawia, że przy stosowaniu sztywnych reguł Sprzedajesz stałą liczbę jednostek niezależnie od ich waluty, więc sprzedajesz 1 milion GBPUSD, 1 milion NZDUSD, 1 milion EURUSD, uważając, że są one spójne w handlu tym samym w różnych waluty, nawet 1 milion 2 mln NZD, więc wcale nie ma spójności. Regularnie kupuj stałą kwotę, niezależnie od zmienności, więc zawsze będą sprzedawać 100 000 EUR, niezależnie od tego, czy rynek jest spokojny czy wyjątkowo dziki. Korzystając z ustalonego zysku losowego z 50 pułapów (na przykład), znowu całkowicie lekceważąc zmienność. Na przykład, jeśli rynek był zbyt lotny, a ATR wynosi 500 pipsów, to może dojść do przedwczesnego uruchomienia Twojej straty. Oblicza stałą kwotę jednostek, nawet jeśli utracili większość swojego kapitału handlowego. Jeszcze raz, błędna konsystencja. Powinieneś handlować bazując na stolicy, którą masz teraz, a nie na kapitał, który masz. Pary walutowe nie mają takiego samego zachowania, niektóre są bardzo niestabilne, jak NZDJPY, podczas gdy inne nie poruszają się tak bardzo, jak EURGBP. Również para może wykazywać wyjątkową zmienność w ciągu tygodnia i być bardzo stabilna następna. Poprzez obniżenie kwoty handlu, gdy para jest niestabilna i zwiększając jej, gdy jest spokój, a jednocześnie zmieniając cele stop-lossprofit, pozwala na synchronizację z rynkiem i zawsze mieć to samo ryzyko profit na stole. Właśnie o to chodzi o normalizację niestabilności, traktując różne warunki rynkowe i pary walutowe inaczej, aby w końcu były takie same. Nie mówisz już, że waluta X jest bardziej ryzykowna niż waluta Y, ponieważ wszystkie pary mają zasadniczo takie samo ryzyko, jak tylko normalizujesz zmienność. Bloki budujące solidny i elastyczny system zarządzania pieniędzmi Dobrze wykorzystaj następujące zmienne: Kierunek kierunku handlu, może to być L (na długo) lub S (na krótko). Spread typowy najniższy spread pary walutowej, którą będziesz handlować. Cena, po której zamówienie zostanie uruchomione, zakładając, że używasz zamówień warunkowych (preferowanych). ATR Average True Range to jeden z głównych elementów systemu zarządzania pieniędzmi. Ten wskaźnik, dostępny na wszystkich platformach handlowych, jest miarą zmienności w poprzednich okresach X. ATR 10, 14 lub 20 są powszechnie używane. ATR Stop loss loss-loss w wielokrotności ATR. Pozwól sobie wyobrazić, że typowy ATR dla wybranej ramy czasowej to 80 pipsów i chcesz umieścić stopki 40 pipsów od ceny początkowej, a następnie wartość tej zmiennej wyniesie 0,5. Jeśli para staje się bardzo lotna, a ATR zmienia się na 300, to stop loss będzie odzwierciedlał to i zmieniłby się na 150 pipsów (youd również handlu mniejszej ilości). Jeśli zmienność spadnie do 20, to stop-loss będzie tylko 10 pips (i będziesz handlu większa ilość, aby zrekompensować niższą lotność). ATR Zyski zysku w wielokrotności ATR. Podobnie jak przystanek ATR Stop-loss. Saldo konta to kapitał obrotowy, który masz teraz, a nie pieniądze, które zdeponowałeś po otwarciu konta. Ryzyko ryzyka w przeliczeniu na punkty procentowe. Nie ma prawidłowej wartości, aby wejść tutaj, zależy to od wielu czynników, takich jak liczba par waluty, które handlujesz w tym samym czasie, ich korelacja, współczynnik wygranej systemu i apetyt na ryzyko. Jeśli zazwyczaj masz tylko jedno stanowisko, to akceptowalne jest od 1 do 5. Waluta wymiany waluty konta. Jeśli na przykład otworzyłeś konto denominowane w euro na konto Dukascopy, wtedy walutą EUR będzie waluta konta. Waluta podstawowa jest pierwszą notowaną parą w parze. Jeśli chcesz handlować USDJPY, waluta podstawowa to USD. Biorąc wszystko pod uwagę wartość tej zmiennej to np. Cena EURUSD, czyli 1,2850. Przykładem może być konkurs handlowy, w którym waluta konta to USD, to B będzie kursem USDUSD, co oczywiście wynosi 1. Jeśli chcesz zainwestować EURUSD na konto denominowane w dolarach, zmienną tą będzie cena USDEUR. Możesz dzielić 1 EURUSD, aby otrzymać wartość USDEUR. Więc 11.2850 byłoby 0.7782. Dodając to wszystko do arkusza kalkulacyjnego, stworzyłem kalkulator w programie Excel, który pozwoli Ci łatwo i szybko obliczyć wielkość pozycji, zatrzymać straty i zlecić zlecenia zysku, w zależności od zmienności i dostępności kapitału. Wystarczy wstawić wszystkie zmienne, a kalkulator zrobi resztę dla Ciebie, nie musisz wpisywać żadnych formuł. Oto jak wygląda: Przedstawione tutaj zmienne zakładają, że przedsiębiorca chce pojechać na długie EURUSD, gdy cena oferty osiągnie 1.2850, typowy spread wynosi 0.00006 pip, ATR wynosi 80 pips, stop loss wykorzystuje jedną jednostkę ATR (80 pipsy), docelowy zysk wynosił 2,5 jednostki ATR (200 pipsów), saldo na koncie wynosi US100,000, a przedsiębiorca chce ryzykować 2 (US 2,000) na tej pozycji. To wszystko jest konfigurowalne, aby odpowiadać Twoim potrzebom. Następnie kalkulator wskazuje poziom zleceń i kwotę, która powinna być przedmiotem obrotu: 248 000 EUR. Pokazuje również odpowiednią kwotę w walucie konta, USD. Pomimo, że możesz po prostu pobrać arkusz kalkulacyjny i rozpocząć korzystanie z niego w odpowiedni sposób, nie znając żadnych formuł, najważniejsza jest formuła, która obliczy, ile będziesz handlować. Jest to matematyka za nią: Proces obliczania zleceń stop-loss i take profit jest bardzo prosty. Trzeba tylko pomnożyć ATR przez wybrany mnożnik, a następnie dodać lub odjąć wynik do ceny wejściowej. Rodzaje zamówień są zgodne z zaleceniami opisanymi w moim sierpniowym artykule, Jak uniknąć przestoju, gdy rozszerzają się rozszerzenia. Kalkulator można pobrać TUTAJ. Istnieją inne systemy obliczania pozycji, ale większość z nich ma wspólny problem: były one pierwotnie opracowane do gier hazardowych, a nie do handlu, jak Kelly Formula. W hazardu można obliczyć z matematyczną pewnością szanse na wygraną, ale to nie jest możliwe w handlu, bez względu na to, jak dobrze testowałeś systemy, więc te formuły nie powinny być używane do handlu. Nie tylko sprawiają, że podejmujesz nadmierne ryzyko, ale również nie biorą pod uwagę zmienności, dlatego stworzyłem własne wzory. Zarządzanie pieniędzmi nie jest tylko ważnym czynnikiem, a nawet tak ważnym elementem handlu, ale jest to rzeczywiście najważniejszy czynnik w handlu, nie zaniedbuj tego. Możesz zostawić komentarz lub zadać pytania, które możesz mieć. Zawsze dobrze jest mieć dobrą MM i sposoby jej obliczania. Zacząłem strategię JForex, aby wykonać takie obliczenia, ale w tym czasie powstrzymałem rozwój z powodu innych projektów. To wydaje się obszar wymagany przez niektórych użytkowników. jeśli mam czas skończę w tym miesiącu i wydam dla wszystkich. Ładny artykuł. Wielkie myśli. kwongta handlujące tą samą kwotą, o ile wspomniałem, że jest to zła robota, a masz rację, ale nie warto rozważyć niestabilności naszych kont. Jeśli więc postępuj zgodnie z procentową lub pipową techniką wprowadzania, a masz na przykład 1000 jednostek kapitału, a na luzie 10 kwot, zaczniesz kolejny handel z mniejszą ilością, co oznacza, że u zarobisz mniej, a potem straci. Jest minimalne, a nie całkiem dobrze ode mnie, ale myślę, że dobrze jest mieć trochę miejsca na oddech naszego konta. To nie jest krytyka, nie mówiłeś o tym, tylko wyjaśnij. rly grat Nie zgadzam się z tym :) Artykuł mówi, że należy wprowadzić swój obecny stan konta, a nie pieniądze, które miałeś. Wyobraź sobie, że straciłeś 50 z początkowego kapitału handlowego. Jeśli nie obniżysz wartości obrotu, zamiast 2, będziesz ryzykował 4 na handel, więc strategia ma teraz dwa razy większe ryzyko, powinieneś handlować mniejsze, gdy masz mniej kapitału, a większe, jeśli masz więcej kapitału, to jest jedyne aby zapewnić spójność i zapewnić, że nigdy nie zdmukujesz konta. Utrzymując te same kwoty, które sprzedajesz na podstawie wyimaginowanych pieniędzy, pieniędzy, które nie istnieją :) jlongo Jednym z problemów, które mam przy próbie zaprogramowania zautomatyzowanej strategii jest to, że bez sensu byłoby to robić bez zarządzania dobrymi pieniędzmi . Problem polega na tym, że nie sądzę, że mogłem go zaprogramować, więc oczekując na uwolnienie kodu jForex. ) Nice Money Management artykuł dla początkujących. Jednakże wymóg stosowania ATR w celu dostosowania MM do podstawowych warunków rynkowych może być lub może nie być rozwiązaniem, ponieważ wszystkie wskaźniki pociągają za sobą poważne opóźnienia. Wiadomo, że rynek często wybucha po długim przecięciu z bardzo niską lotnością i vicecersa. Moim zdaniem istnieje również możliwość zastosowania półrocznego okresu w niektórych warunkach rynkowych bez konieczności trzymania się klasycznej 2, ale jest to znacznie bardziej zaawansowana kwestia. 1UNIT C Modelowanie systemu 3. Zarządzanie rozmiarami pozycji Zarządzanie ryzykiem ma miejsce wtedy, gdy przed wejściem na rynek zadasz sobie pytanie: ile partii zamierzam kupić lub sprzedać To jest pytanie, które każdy przedsiębiorca musi ostatecznie odpowiedzieć, czy to robią świadomie czy nie. Następujące sekcje pozwolą Ci zastosować dokładną formułę i odpowiedzieć na to pytanie świadomie, a nie tylko wyciągnąć coś z kapelusza. Wielkość pozycji to decyzja, którą każdy sprawia, że lepiej będzie to świadomie i wykonaj plan. W eksperymencie Ralpha Vince'a (patrz poprzednia sekcja) czterdziestu uczestników miało stałą Win Rate 60 i stały wskaźnik wypłaty 2: 1. Od tamtej chwili musieli znaleźć strategię zarządzania ryzykiem. Menedżerowie ds. Dobrych pieniędzy twierdzą, że nie ma wiele do zrobienia w odniesieniu do szczęścia i wypłaty, a sukces w handlu spekulacyjnym często zależy od wielkości każdej pozycji. Oznacza to ustawienie maksymalnego scenariusza strat i wystarczająco zdyscyplinowane, aby trzymać się tego. Zbyt wielu przedsiębiorców inwestuje niespójne kwoty w każdym handlu, podczas gdy muszą przestrzegać kilku zasad. Niespójne lub nadmierne przekroczenie pojedynczego handlu doprowadzi do rozliczeń na Twoim koncie, które mogłyby spowodować wymazanie. Wiedząc, jak bardzo ryzykujesz, że pojedynczy handel w porównaniu z całkowitym kapitałem, pomoże Twojej firmie stać się znacznie bardziej stabilna. Jak obliczyć wielkość pozycji Użycie odległości między punktem wejścia i stop loss jest najskuteczniejszym sposobem na określenie maksymalnej kwoty ryzyka. Handlowcy mogą dostosowywać swoje pozycje do zachowania zgodności z ich maksymalnie dopuszczalnymi stratami, na przykład poprzez zmniejszenie rozmiaru pozycji, jeśli stop jest dalej. Aby określić pozycję. musisz wiedzieć: ile masz pieniędzy na handel Jaki procent Twoich pieniędzy chcesz ryzykować jaka jest odległość między ceną wejścia i stop loss na każdy handel Jaka jest wartość pip na każdą parę standardową pary walutowej Wyobraź sobie, że masz konto z 10.000 dolarów amerykańskich i jesteś gotowy stracić 2 w złym handlu. Rozważasz pozycję na USDJPY, a stop loss w tym handlu jest ustawiony w odległości 50 pipsów. Aktualna wartość pip dla każdej partii standardowej to, powiedzmy, 9,85 USD. Teraz jesteście gotowi obliczyć wielkość pozycji 39s przy użyciu następującego wzoru: Wielkość pozycji ((wartość konta x ryzyko w przeliczeniu na ryzyko) straciła straty) wartość pip na partię standardową ((10.000 USD) 2) 50) 9.85 (200 USD 50 pipsów ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 standardowych partii (4 mini partie lub 40 000 jednostek walutowych) W przypadku, gdy zamierzasz otworzyć kilka pozycji. takie same równanie byłoby stosowane w celu ograniczenia ogólnego ryzyka we wszystkich otwartych pozycjach. Jedyną różnicą jest to, że należy wcześniej ustawić maksymalną liczbę otwartych pozycji i częściowe ryzyko przypisane do każdej z tych pozycji. Na przykład wziąć to samo konto w wysokości 10.000 dolarów w dolarach amerykańskich i ograniczyć ogólne ryzyko, aby stracić na poziomie 6. Teraz przypisać każdemu transakcjom pewną kwotę ryzyka do sumy 6 - z tego jednego, nie można otworzyć nowych pozycji. Jedną z cech ryzyka stały procent jest to, że zmusza przedsiębiorcę do myślenia pod względem procentów, a nie pestek. Ryzykując zawsze taką samą wartość procentową, możesz zarobić nawet wtedy, gdy łączna kwota netto jest negatywna. Poniższa tabela pokazuje przykład: jeśli na moim koncie ma się tylko 1000 dolarów, w jaki sposób mogę prawidłowo dopasować pozycje Wiedzieliśmy, że wielu handlowców kocha Forex, którzy mają bardzo małe saldo na koncie. To nie jest rzadkie. Wielu sprzedawców raportuje średnie saldo na rachunkach poniżej 10 000 dolarów amerykańskich. Jeśli masz niewielkie saldo na koncie i chcesz mieć niskie ryzyko, wybierz pośrednika, który oferuje ułamek wielkości partii. Wielu dealerów ma wiele wielkości o wiele mniejszej niż 10.000 jednostek, tak zwanych rachunków ldquomicro rdquo. Andrei Pehar, w seminarium internetowym ldquoInstytucjonalne strategie handlowe: Zarządzanie pieniędzmi 101 rdquo, wyjaśnia związek między ryzykiem a nagrodą oraz sposób obliczania wielkości partii. Wyjaśnia, dlaczego tak wielu handlowców spędza setki godzin i tysięcy dolarów, próbując dowiedzieć się, gdzie wejść i wyjść z rynku, a nawet ledwie nawet zastanowić się, ile ryzyka ma miejsce na każdym handlu i kiedy zwiększyć lub zmniejszyć to ryzyko. W tym seminarium poświęconym zarządzaniu ldquoRisk rdquo Valeria Bednarik odpowiada na pytanie dlaczego, jeśli mamy zasady handlu, nie mamy zasad zarządzania pieniędzmi na rynku walutowym. Wymienia bardzo użyteczne pomysły i reguły, uzupełnione tabelami programu excel i konkretnymi zestawami wykresów. Działania na rzecz ryzyka w oparciu o kapitał własny Kalkulacja wielkości pozycji przedstawiona w poprzednim punkcie odnosi się do całkowitego kapitału na naszym koncie obrotu pod względem salda konta. Techniki zarządzania pieniędzmi, które zobaczymy, mogą znacznie poprawić, zakładając, że istnieją inne sposoby oceny naszego kapitału. Zamiast decydować o tym, ile marży można zagwarantować na podstawie salda konta, można wykorzystać kapitał własny. Kapitał powinien być rozumiany jako kwota, jaką naprawdę masz w danym momencie. Występuje powszechna nieporozumień co do tego, jaki jest kapitał własny i jaki jest saldo konta. W handlu jest amisconception, że im więcej pieniędzy, tym łatwiej jest zarabiać. Ale w rzeczywistości rozmiar konta traderrsquos ma absolutnie pozytywny wpływ na wysokość zwrotu, jaki może uzyskać przedsiębiorca. Jeśli masz konto w wysokości 1000 lub 100 000 dolarów amerykańskich i skorzystasz z 40 marży na transakcjach, jesteś biorąc pod uwagę taką samą ilość ryzyka - w kategoriach (nie w wartościach bezwzględnych) Rozróżnijmy rzeczy poprzez rozmieszczenie trzech podstawowych modeli, w których można wyliczyć kapitał: Kluczowy Model Kapitałowy - Marża Wolna Ważne, aby zrozumieć, co rozumie się przez rdzeń ponieważ zarządzanie pieniędzmi może zależeć od tego kapitału. Podstawowym udziałem jest marż dostępny do handlu. Załóżmy na przykład, że nie masz dźwigni, masz równowagę w wysokości 10.000 dolarów amerykańskich i wejdziesz na handel jedną mini lotą (1.000 dolarów amerykańskich), wtedy podstawowy kapitał lub wolny margines to 9000 dolarów amerykańskich. Jeśli wpiszesz kolejny 1000 dolarów amerykańskich, twój kapitał podstawowy wynosiłby 8000. Jest to najprostszy model wszystkich, ponieważ bierze pod uwagę jedynie kwotę wymaganą do otwarcia pozycji. Nasz kapitał podstawowy równy jest pierwotnemu kapitałowi podstawowemu pomniejszonemu o kwoty dla każdej z tych pozycji bez względu na ich rozwój. Wraz ze wzrostem lub spadkiem kapitału podstawowego można dostosować kwotę dolara ryzyka. Po powyższym przykładzie, jeśli chcesz dodać drugie otwarte stanowisko. Twój kapitał podstawowy spadłby do 8 000 i powinieneś ograniczyć ryzyko do 800, jeśli limit wyniesie 10 z dostępnego marginesu. Z tego samego powodu można zwiększyć poziom ryzyka, gdy kapitał podstawowy wzrasta. Jeśli udało Ci się osiągnąć sukces i zarobić 5000 dolarów amerykańskich, twoje podstawowe aktywa wynoszą teraz 15 000 dolarów amerykańskich. Odnosiłoby to ryzyko do nowego skorygowanego kapitału podstawowego na transakcję. W pewnym momencie oznacza to również, że możesz ryzykować więcej niż z pierwotnego salda początkowego. Niektórzy handlowcy mogą nawet zwiększyć ryzyko zrealizowanych zysków w celu zwiększenia zysków. W dalszej części omówimy tę technikę. Całkowity model kapitałowy Zgodnie z tym modelem poziom naszego kapitału własnego ustalany jest na podstawie całkowitej kwoty dostępnej na koncie oraz wartości wszystkich otwartych pozycji. czy są pozytywne czy negatywne. Oznacza to, że jeśli masz otwarte pozycje w dodatku, nowe ryzyko pozycji 39s zostanie obliczone w odniesieniu do salda powiększonego o niezrealizowane zyski (lub straty, w przypadku, gdy pozycje spadną). Zmniejszenie całkowitego modelu kapitałowego Model ten jest kombinacją poprzednich dwóch i jest nieco bardziej skomplikowany. Obliczanie kapitału własnego jest wynikiem wykorzystania kapitału na otwartych pozycjach odejmowanych od salda rozliczeniowego (tak samo jak w modelu kapitału podstawowego), ale wszelkie korzyści wynikające z utraty zatrzymania (ograniczania potencjalnej utraty lub zapewnienia zysku) powinny być również rozliczane. Jak wyjaśniono wcześniej, używamy stop loss do obliczania maksymalnego ryzyka na rynku Forex, ponieważ pozycja Forex jest pozycją marginesową. Jako przedsiębiorca masz obowiązek zarobić na stratach, ale nie ma fizycznej dostawy transakcji, ponieważ nie masz w posiadaniu 10.000 dolarów amerykańskich podczas handlu minivanem, na przykład. To, co naprawdę posiadasz, jest Twoim obowiązkiem, dlatego też określanie pozycji powinno opierać się raczej na tej, a nie na całej wartości nominalnej (wielkość dźwigni). Oznacza to również, że ryzyko zniszczenia staje się olbrzymie, gdy będziesz dźwigać. Korzystanie z dźwigni jest na przykład przy próbie zmaksymalizowania wielkości pozycji w oparciu o minimalne wymagania dotyczące marży. Jest to formuła obliczania wielkości pozycji 39s uwzględniającej kapitał własny (według kapitału słusznego rozumiemy trzy wymienione oceny kapitałów): Wykorzystanie kapitału podstawowego Ponieważ idea zarządzania ryzykiem, a nie nadmierne wykorzystanie rachunków pozostaje problemem ciągłym dla wielu aspirujących podmiotów gospodarczych, będą uruchamiać niektóre numery i użyć ćwiczenia do obliczania wolnego marginesu odpowiednio do dźwigni finansowej. mając nadzieję, że takie pojmowanie stanie się jaśniejsze. Powiedzmy, że masz saldo w wysokości 10.000 dolarów amerykańskich i maksymalna wysokość dźwigni 200: 1. Na początku, bez otwartych pozycji. margines użyteczny wynosi 100. Ty decydujesz się otworzyć handel używając 2 dostępnego marginesu. Teraz, niezależnie od tego ile pipsów myślisz, że możesz ściągnąć z handlu, przypuśćmy, że zdecydowała się użyć 2 pozycji - to jest ile marży będzie można użyć. Niezależnie od tego, jak atrakcyjny jest handel lub jak obiecuje zwrot, będziesz trzymać się dyscyplin, używając tylko tej ustalonej kwoty kapitału. Herersquos w jaki sposób ustalisz, ile wynosi 2 wpis: Core Equity (Marża Użyteczna): 5000 USD Margin Używany: 2 5000 X 0,02 100 USD Wykorzystanie przy 200: 1 wpłynie na 100 dolarów amerykańskich netto za 2 USD pypeć. Powodem jest to, że 100 dolarów amerykańskich wykorzystanych 200 razy wynosi 20 000 USD, co oznacza 2 mini partie. co z kolei kosztuje ok. 2 USD za pipę. Więc po wykonaniu transakcji na Twoim koncie widoczne są: Waga: 5.000 USD Marża operacyjna: 4.894 USD (wielkość wpisu powiększona o 3 pipsy po 2 USD za przelicznik 6 USD) Wykorzystana marża Procent: 2.1 (po uwzględnieniu faktury) Cena: 1.3790 Porusza się przeciwko tobie o 20 pipsów i wynosi obecnie 1,3770. Po tym, jak rynek porusza się przeciwko tobie, zauważ, jak procent marginesu użytkowania ulegnie zmianie: marża Użyteczna: 4.854 USD Wykorzystana marża procentowa: 3.0 (4.854 - 5.000 146 USD rarr 146 4854 3.0) Kurs walutowy porusza się z tobą o kolejne 30 pipsów i wynosi obecnie 1,3740 . Ponownie zmieni się używany margines, a więc wolny (nadający się do zastosowania) margines: marża Użyteczna: 4.794 (30 pipsów odchylenia po 2 USD za pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Wykorzystana marża Procent: 4,3 (4,794 ndash 5 000 206 rarr 206 4.794 4.3) Procent posiadanego marginesu: 95.7 (100 - 4.3 95.7) To jest zasadniczo sposób obliczania stosowanego marginesu, dostępnego marginesu. i jakiego rodzaju narażenia na ryzyko masz na rynku. Drugim elementem krytycznym jest wiedzieć, jak daleko rynek może poruszać się przeciwko tobie przed uszkodzeniem konta. Kontynuując w tym ćwiczeniu klawiszowym Użyteczna marża: 4,794 USD Wpisy: 2 Cena za perłę. 4 USD (2 wpisy po 100 USD każdy, wykorzystane 200 razy 4 USD na pip) Wykorzystana marża procentowa: 4.3 Udział procentowy depozytu operacyjnego: 95,7 Z nadającym się do wykorzystania marżą w wysokości 4 794 USD i każdym księgowaniem na rurociągach 4 USD, rynek musiałby przenieść 1.198 pułapki przeciwko tobie, zanim otrzymasz połączenie z depozytariuszem. 4,794 USD 4 USD za pip 1,198 pipsów (4 USD X 1 198 47 92 USD) Oznacza to, że kurs wymiany musiałby wynieść 1,2542 przed wystąpieniem depozytu zabezpieczającego: (1,3740 - 1,198 pipsów 1,2542) Dopóki nie przeciążasz się, możesz wytrzymać rozliczenia. Ponownie, jako menedżer ds. Ryzyka i pieniędzy, konieczne jest znać te proste i podstawowe obliczenia. W tym przykładzie miałeś dźwignię 200: 1. Czy to oznacza, że możesz ryzykować więcej, ponieważ tylko dlatego, że jesteś wykorzystany Absolutnie nie, oznacza to, że możesz ryzykować mniej pod względem procentowym i uzyskać tę samą nagrodę. Nigdy nie pozwól, aby marż spadł poniżej wymaganego progu 39s. Kiedy masz otwarte zajęcia, zawsze monitoruj, co dzieje się z Twoim marginesem. Niektóre wezwania do depozytu zabezpieczającego pojawiają się, gdy Twój depozyt spadnie poniżej 30, niektórzy brokerzy dzwonią pod 20. Dowiedz się, jakie są wymagania twojego pośrednika. Kalkulacja pozycji Rozmiary Aby ułatwić zrozumienie, jak zwykle, wyjaśnimy wszystko za pomocą przykładu. Dawno temu, kiedy był jeszcze nowicjuszem, niż on teraz, wydmuchiwał swojego konta, ponieważ postawił na ogromne pozycje. To było tak, jakby był kowbojem z szynszyla z północy środkowego 8211, który handlował z biodra i handlował BIG. Ned didn8217t w pełni zrozumiał znaczenie klasyfikacji pozycji i jego konto zapłacone drogo za to. Ponownie zapisał się do Szkoły Pipsologii, aby upewnić się, że w tej chwili ją doskonale zrozumie i upewnić się, że to, co mu się stało, nigdy Cię nie zdarzyło W poniższych przykładach pokazujemy, jak obliczać wielkość pozycji na podstawie Twojego konta wielkości i poziomu komfortu ryzyka. Rozmiar pozycji zależy również od tego, czy jego nazwa jest taka sama, jak waluta podstawowa lub waluta ofertowa. Konto księgowe takie same jak konto Counter Currency Newbie Ned właśnie zdeponowało 5000 dolarów na swoim koncie handlowym i jest gotowy do rozpoczęcia handlu ponownie. Let8217s twierdzi, że teraz korzysta z systemu handlu wahadłowego, który handluje EURUSD i że ryzykuje około 200 pułapów na handel. Odkąd wydał pierwsze konto, przysięgnął, że nie chce ryzykować więcej niż jednego swojego konta na czas handlu. Let8217s rysunek, jak duży rozmiar jego pozycji musi pozostać w obrębie strefy komfortu. Korzystając ze swojego salda na koncie i procentowej kwoty, którą chce ryzykować, możemy obliczyć kwotę dolara. 5000 USD x 1 (lub 0,01) 50 USD Następnie dzielimy kwotę ryzykowaną przez przystanek, aby znaleźć wartość na pip. (50 USD) (200 pipsów) USD 0.25pip Wreszcie pomnożymy wartość na pip o znanym wskaźniku jednostkowych wartości EURUSD. W tym przypadku z 10k jednostek (lub jedna mini-lotka) każdy ruch rurociągu wynosi 1 USD za 0,25 USD na pip (10 000 jednostek EURUSD) (USD 1 na pip) 2,500 jednostek EURUSD Więc nowicjusz Ned powinien umieścić na 2500 jednostki EURUSD lub mniej, aby pozostać na poziomie komfortu ryzyka przy obecnej konfiguracji handlowej. Dość prosty eh Ale co zrobić, jeśli Twoje konto jest takie samo, jak waluta bazowa Konto Denomination tak samo jak waluta podstawowa Let8217s mówi, że Ned jest już zimno w strefie euro, decyduje się na handel forex z lokalnym brokerem i depozytów w wysokości 5000 EUR. Używając tego samego przykładu handlowego, jak poprzednio (handlu EURUSD z przystankiem 200 pip), jaki byłby jego rozmiar stanowiska, gdyby ryzykował tylko jedno z jego konta w wysokości 5000 EUR (lub 0,01) 50 EUR Teraz musimy przeliczyć na USD, ponieważ wartość pary walutowej oblicza się za pomocą waluty liczącej. Let8217s twierdzą, że aktualny kurs wymiany na 1 EUR wynosi 1,5000 (EURUSD 1,5000). Musimy tylko, aby znaleźć wartość w USD odwraca aktualny kurs EURUSD i pomnożeni przez kwotę euro, którą chcemy ryzykować. (USD 1.5000EUR 1.0000) 50 EUR w przybliżeniu 75,00 USD Następnie podziel się z ryzykiem w dolarach amerykańskich stop loss w pipsach: (75,00 USD) (200 pipsów) 0,375. To daje Ned 8220 wartość na pip8221 przesuwając się za pomocą ogranicznika 200 pip, aby utrzymać się na poziomie komfortu. Na koniec, pomnożyć wartość za ruch rurociągu o znany stosunek wartości jednostki do wartości: (0,375 USD za pip) (10 000 jednostek EURUSD) (USD1 na pip) 3,750 jednostek EURUSD Więc ryzyko 50 EUR lub mniej na 200 przystanku na EURUSD, rozmiar pozycji Ned8217s może wynosić nie więcej niż 3.750 jednostek. Wciąż bardzo proste, eh Cóż, teraz staje się nieco bardziej skomplikowane. Don8217t martw się jednak. FX-Men dostał yo8217 z powrotem i we8217ll wszystko wyjaśnić, więc to staje się tak proste, jak wypiekanie ciasta. Zapisz postęp, logując się i zaznaczając lekcję
No comments:
Post a Comment